Вероятностная модель многоканальных негауссовых данных на базе многомерного варианта усеченного нормального распределения

Abstract

Предложена многомерная вероятностная модель для описания совместного распределения негауссовых данных на базе многомерного варианта усеченного нормального закона распределения. Описана методика оценки параметров модели и формирования уравнений границ, задающих подпространство усечения, при наличии корреляционных взаимосвязей компонент случайного вектора наблюдений. Приведены результаты аппроксимации с использованием предлагаемой модели двумерных случайных величин, маргинальные распределения которых существенно отличаются от нормального вида.

Запропоновано багатовимірну ймовірнісну модель для опису спільного розподілу негаусових даних на базі багатовимірного варіанта усіченого нормального закону розподілу. Описано методику оцінки параметрів моделі та формування рівнянь меж, що задають підпростір усічення, за наявності кореляційних взаємозв'язків компонент випадкового вектора спостережень. Наведено результати апроксимації з використанням запропонованої моделі двовимірних випадкових величин, маргінальні розподіли яких суттєво відрізняються від нормального вигляду.