Параметрический синтез модели экспоненциального сглаживания для статистических рядов интервальных данных

Abstract

Предложены и обоснованы необходимые алгебраические условия применимости классического метода экспоненциального сглаживания для прогнозирования временных рядов с интервальными данными, основанные на использовании билинейного конформного преобразования и теореме Харитонова о робастной устойчивости интервальных полиномов. Даны практические рекомендации по выбору настроечного параметра модели – константы сглаживания, основанные на ретроспективном анализе. Предложенный подход проиллюстрирован примером.

Запропоновано і обґрунтовано необхідні алгебричні умови придатності класичного методу експоненціального згладжування для прогнозування часових рядів з інтервальними даними, основані на використанні білінійного конформного перетворення й теореми Харитонова про робастну стійкість інтервальних поліномів. Дано практичні рекомендації щодо вибору настроювального параметра моделі - константи згладжування, основані на ретроспективному аналізі. Запропонований підхід проілюстровано прикладом.